Modèles univariés et modèles multivariés Dossier de Presse

Modèles univariés et modèles multivariés
Dossier d'économétrie appliquée portant sur les modèles univariés et multivariés et permettant de faire des estimations et prévisions de données. (pdf)
№ 30994 | 8,400 mots | 5 sources | 2013 | FR
Publié le sept. 17, 2014 in Économie , Sciences , Mathématiques
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Résumé:

Les données que nous avons étudiées ici proviennent du site internet de l'INSEE. C'est un indice mensuel base 100 en 2005. Il décrit l'évolution conjoncturelle du chiffre d'affaire en volume lié aux hébergements touristiques en France métropolitaine, entre janvier 2003 et décembre 2011, soit un nombre total d'observations de 108. A partir de ces données, nous allons pouvoir faire des estimations.

1-Les modèles univariés
2-Les modèles multivariés

Extrait du document:

L'ACF d'une série non-stationnaire présente des pics significatifs homogènes sur un nombre de décalages élevés. A l'inverse, la fonction d'autocorrélation d'une série stationnaire ne présente que quelques pics significatifs qui décroissent rapidement vers une valeur nulle en fonction de l'accroissement des décalages. La signature caractéristique d'un processus autorégressif d'ordre p, AR(p), est une PACF dont les valeurs sont significativement élevées pour les décalages h <= p et sont proches de zéro pour tous les décalages h > p, associée à une ACF qui présente une décroissance graduelle vers zéro en fonction du décalage.

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