Article de Candelon B., Dumitrescu E. I. et Hurlin C. Commentaire de Texte

Article de Candelon B., Dumitrescu E. I. et Hurlin C.
Commentaire d'un article de Candelon B., Dumitrescu E. I. et Hurlin C. "How to evaluate an Early Warning System?" portant sur l'évaluation du système d'alerte précoce de crise de change.
№ 29465 | 2,365 mots | 0 sources | 2013 | TN
Publié le mars 20, 2013 in Sciences , Finances
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Résumé:

Cet article « How to evaluate an Early Warning System » écrit par Candelon B., Dumitrescu E. I. et Hurlin C propose un nouveau cadre statistique de système d'alerte précoce de crise de change issue de la littérature de la notation des crédits traditionnels. Cet objet a pour objet l'évaluation de la performance prédictive du modèle Logit avec des données de panel et du modèle MS. Selon les résultats de cette étude le modèle Logit est plus performant que le modèle MS. De plus, l'introduction de variables prospectives améliore, nettement, la qualité de révision du système d'alerte précoce.

I- Modèle Logit avec des données de panel
II- Inconvénients du modèle
III-Les modèles Markoviens à changement de régime avec des probabilités de transition constante dans le temps

Extrait du document:

Cette approche est basée sur la méthodologie utilisée dans la littérature de la notation des crédits traditionnels (comité Bâle sur le contrôle bancaire (2005)). En effet, plusieurs critères d'évaluation de la capacité prédictive sont disponibles dans la littérature d'évaluation des risques microéconomiques. Dans cette étude, Candelon, Dumitrescu et Hurlin (2010) s'intéresse, tout particulièrement, le critère de Kuiper, le critère de probabilité quadratique, le critère de probabilité logistique, l'aire sous la courbe ROC (AUC), l'indice de Pietra et l'erreur Bayésienne, pour la détermination des seuils optimaux pour chaque pays de l'échantillon.
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