La mesure du risque du banquier : value at risk (VAR) Travail de Recherche

La mesure du risque du banquier : value at risk (VAR)
Travail de recherche portant sur les types de risques supportés par les banques, ainsi que la méthode utilisée pour y remédier.
№ 18878 | 3,200 mots | 3 sources | 2007
Publié le août 14, 2010 in Économie , Finances
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Résumé:

Dans le cadre financier actuel, les institutions financières et surtout les banques opèrent dans un environnement où le risque prend une place inévitable. Même si les activités principales d'une banque sont le dépôt et l'octroi de crédit, son statut d'intermédiaire financier entre les différentes parties prenantes ne peut être qu'affecter par la variabilité des cours des produits financiers sans oublier que la banque elle-même détient des portefeuilles de titres et doit assurer la bonne rémunérations pour ses actionnaires. La banque encourt donc différents risques selon le type d'activité qu'elle effectue.Existe-t-il alors un moyen pour mesurer le risque du portefeuille bancaire ?

1) Historique de la notion de risque
2) Définition du concept du risque du banquier
3) La méthode de la VaR (Value at Risk) : modèle théorique et mathématique
4) Comparaison des principales méthodes de calcul de la VaR

Extrait du document:

Dans cet exposé l'accent a été mis sur la VAR (Value at Risk), modèle utilisé par les institutions financières, devenue indispensable pour la gestion du risque de marché. Cette méthode est très avantageuse puisqu'elle prend en compte la diversification du portefeuille (pour diminuer le risque et ainsi avoir une VaR plus faible que les portefeuilles non diversifiés) et elle permet de combiner l'interaction de plusieurs facteurs de risque.

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